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币安资讯币安网2021-05-13727

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这几周Ethereum  (ETH)的表现真的很惊艳,因为ETH暴涨了80%以上,达到了4200美元的历史新高。即使经过7%的修正,2021年累计收益也将超过300%,ETH目前市值将超过4500亿美元。

面对如此惊人的表现,无论是期货合约溢价还是期权恐惧和贪婪指数,都没有发出市场极度乐观的信号。这一数据可能会导致一些分析师质疑交易员是否对ETH的未来价格前景失去信心。

ETH在Coinbase的价格来源:TradingView

列举当前看涨的原因将产生一长串,包括芝加哥商品交易所(CME)推出期货、欧洲投资银行(European  Investment  Bank)出售“数字债券”、柏林升级和EIP-1559天,以及对即将到来的成本破坏的预期。

分散应用锁定的净值达到900亿美元,而加密货币交易所的ETH余额跌至历史低点,增加了对ETH的额外需求,支持了目前的看涨言论。

专业交易员也表示了兴趣,因为ETH期货的合约开盘价超过了100亿美元。与此同时,VanEck向美国证券交易委员会提交了对ETH交易所交易基金(ETF)的申请,进一步证明了ETH的看涨前景依然强劲。

ETH期货溢价低于近期平均水平

为了确认投资者的信心是否会随着ETH达到历史最高水平而下降,我们应该注意每月合约,的溢价,即基数检查。与永久合约,不同,这些固定到期日的期货没有资本利率。因此,它们的价格将与普通现货交易的价格大相径庭。

通过衡量期货市场和常规现货市场的价格差异,交易者可以判断市场的看涨程度。每当多头过于乐观时,合约季度期货的年化溢价(基础)将达到20%或更高。

资料来源:偏斜

如上图所示,目前23%的年化保费低于平均水平,远低于4月13日47%的峰值。当时ETH三周上涨52%,接近2400美元。

23%的基本水平接近极端乐观,但考虑到最近的上涨,人们预计这个数字会高得多。因此,人们也应该评估期权交易者如何定价下行风险。

期权的主要风险指标是中性的

在ETH创下4200美元的历史新高后,人们应该看看25%的delta偏斜,以评估交易者的乐观情绪。该指标通过并排比较类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权,提供了对“恐惧和贪婪”的可靠分析。

当中性对看跌期权的溢价高于风险相近的看涨期权时,该指标将转为正值。这种情况通常被认为是“恐惧”的情况。另一方面,负值意味着上游保护成本更高,表明看涨。

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